ارزیابی روش های ترکیب پیشبینی : مطالعه موردی قیمت مسکن در شهر تهران | ||
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران | ||
مقاله 7، دوره 2، شماره 6، مرداد 1392، صفحه 123-138 اصل مقاله (1.13 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
حامد عطریانفر* 1؛ سیدمهدی برکچیان2؛ سیدفرشاد فاطمی اردستانی2 | ||
1دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف | ||
2استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف | ||
چکیده | ||
در این مطالعه ابتدا محتوای اطلاعاتی متغیرهای گوناگون اقتصادی برای پیشبینی قیمت مسکن در شهر تهران بررسی شده و سپس عملکرد برخی از روشهای ترکیب پیشبینی برای پیشبینی این متغیر ارزیابی شدهاست. نتایج بهدست آمده حاکی از آن است که اســتفاده از اطلاعات متغیرهای گوناگون به وسیله تکنیکهای ترکیب پیشبینی میتواند باعث افزایش دقت پیشبینی گردد. در این میان، دقت روشهای ساده ترکیب از روش وزنهای بهینه، علیرغم برخورداری از پشتوانه نظری، بیشتر است. همچنین بطور کلی اختصاص اهمیت بیشتر به پیشبینیهای اخیر (در روش مجذور خطای تنزیلشده) و همفزونی کمتر اطلاعات (در روش خوشهبندی) موجب افزایش دقت پیشبینی میگردد. از طرف دیگر انقباض وزنها به سمت وزنهای یکسان (در روش انقــباضی) با کاهش میــزان خطای تخمین، عملکرد پیشبینی را بهبود میبخشد. | ||
کلیدواژهها | ||
ترکیب پیشبینی؛ ارزیابی پیشبینی؛ قیمت مسکن؛ مدل خودرگرسیون با وقفه توزیع شده | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,695 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,961 |