بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر ارزش‌افزوده در زیربخش‌های اقتصاد ایران | ||
| فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران | ||
| مقاله 9، دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 247-267 اصل مقاله (629.29 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22084/aes.2021.23324.3224 | ||
| نویسندگان | ||
| فرهاد امیری1؛ کاوه درخشانی درآبی* 2؛ حمید آسایش3 | ||
| 1دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران | ||
| 2استادیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، ایران | ||
| 3استادیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آیت اله بروجردی، ایران | ||
| چکیده | ||
| با توجه به گسترش تجارت و وابستگی زنجیرۀ تولید در زیربخش‌های اقتصادی به تجارت بین‌الملل، نوسانات نرخ ارز می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر تجارت و به‌تبع آن بر ارزش‌افزودۀ زیربخش‌های اقتصادی داشته باشد. از این‌رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطۀ بین نوسانات نرخ ارز و ارزش‌افزودۀ زیربخش‌های اقتصادی در ایران است. بدین‌منظور از داده‌های سری زمانی در دورۀ 96-1350 ه.ش. مربوط به سه بخش اصلی اقتصادی و 12زیربخش منتخب استفاده شده است. برای برآورد ضرایب، نخست نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش TV-GARCH و تکانۀ تقاضای کل با استفاده از فیلتر هدریک-پرسکات استخراج و سپس ضرایب مدل با استفاده از الگوی ARDL برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز از یک الگوی با ضرایب متغیر در طول زمان پیروی می‌کند. نوسانات نرخ ارز رابطۀ منفی و معناداری در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر ارزش‌افزودۀ بخش صنعت داشته است، نوسانات نرخ ارز تأثیر معناداری بر ارزش‌افزودۀ بخش خدمات نداشته و در کوتاه‌مدت و بلندمدت رابطۀ مثبت و معناداری بر ارزش‌افزودۀ بخش معدن داشته است. همچنین رابطۀ نوسانات نرخ ارز بر برخی زیربخش‌های صنعت نظیر مواد غذایی، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها مثبت و معنادار به‌دست آمده است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| نوسانات نرخ ارز؛ رشد اقتصادی؛ ارزش‌افزوده؛ زیربخش‌های اقتصادی | ||
|
سایر فایل های مرتبط با مقاله
|
||
| مراجع | ||
|
ابراهیمی، سجاد، (1390). «اثر شوک‌های قیمتی نفت و نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آنها بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب نفتی». فصلنامۀ پژوهش‌نامه بازرگانی، شمارۀ 59، صص: -105.
اسکندری پور، زهره؛ و اسفندیاری، مرضیه، (1398). «عدم تقارن گذر شوک‌های نرخ ارز بر قیمت واردات با تأکید بر تغییرات رژیمی». فصلنامۀ مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال 8، شمارۀ 29، صص: 215-237.
ایزدی، حمیدرضا؛ و ایزدی، مریم، (1387). «اثرات تغییرات نرخ ارز بر ارزش‌افزوده بخش صنعت با استفاده از مدل کوتانی». تحقیقات اقتصادی، دورۀ 43، شمارۀ 85، صص: 25-60.
بصیرت، مهدی؛ نصیرپور، آرزو؛ و جرجرزاده، علیرضا، (1394). «اثر نوسانهای نرخ ارز بر رشد اقتصادی با توجه به سطح توسعه بازارهای مالی در کشورهای منتخب عضو اوپک». فصلنامۀ اقتصاد مالی، سال 9، شمارۀ 30، صص: 156-141.
جعفری، مهدی، (1388). «تأثیر نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی؛ مطالعه موردی برای اقتصاد ایران طی دورۀ 1388-1375». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
طهرانچیان، امیرمنصور؛ راسخی، سعید؛ و مصطفی‌پور، یلدا، (1397). «اثرات آستانه‌ای نوسانات نرخ ارز بر ارزش‌افزودۀ بخش‌های اقتصاد ایران». مطالعات اقتصاد کاربردی ایران، سال 7، شمارۀ 28، صص: 87-61.
فلاحتی، علی؛ احمدی، مرضیه؛ اله‌رضایی، اسعد؛ و نریمانی، احمد، (1395). «تخمین تولید بالقوه و شکاف تولید برای ایران و بررسی سیاست تحقق رشد مستمر اقتصادی (رهیافت فیلترینگ داده‌ها)». سیاست‌های راهبردی و کلان، سال 4، شمارۀ 13، صص: 97-113.
کازرونی، علیرضا؛ رضازاده، علی؛ و محمدپور، سیاوش، (1390). «اثرات نامتقارن نوسانهای نرخ واقعی ارز بر صادرات غیر نفتی ایران با رویکرد غیرخطی مارکوف- سویچینگ». فصلنامۀ تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شمارۀ 5، صص: 154-178.
کاظمی، مجتبی؛جلایی اسفندآبادی، عبدالمجید؛ و اکبری‌فرد، حسین، (1393). «بررسی تأثیرنااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از شبکه‌های عصبی». پژوهش‌های رشد و توسعۀ اقتصادی، شمارۀ 15(4)، صص: 25-40.
کریمی‌موغاری، زهرا؛ زبیری، هدی؛ و نادمی، یونس، (1393). «بررسی اثر تغییرات نرخ واقعی ارز در ارزش‌افزودۀ زیربخش‌های صنعت در ایران». تحقیقات اقتصادی، دورۀ 49، شمارۀ 2، صص: 363-383.
کوچکزاده، اسما؛ و جلایی، عبدالمجید، (1393).«بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد بخش‌های اقتصادی ایران». پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دورۀ 4، شمارۀ 16، صص: 20-11.
Amado, C. & Terasvirta, T., (2014). “A Conditional correlation models of autoregressive conditional heteroscedasticity with nonstationary GARCH equations”. Journal of Business and Economic Statistics, No. 32, Pp: 69–87.
Bajo-Rubio, O.; Berke, B. & McMillan, D., (2020). “Exchange Rate Volatility in the Eurozone”. Economics, No. 14 (2020-5), Pp:1–23.
Basirat, M., Nasirpur, A. & JorJorzadeh, A., (2015). “Impacts of Exchange Rate Voaltility on Economic Growth with According to Financial Development in Selected OPEC Countries”. Financial Economics, No. 9 (30), Pp: 141-156.
Calvo, G. A.; Leiderman, L. & Reinhart, C.M., (1996). “Inflows of Capital to Developing Countries in the 1990s”. Journal of Economic Perspectives, No. 10 (2), Pp: 123-39.
Chan, J. C. C. & Jeliazkov, I., (2009). “Efficient simulation and integrated likelihood estimation in state space models”. International Journal of Mathematical Modelling and Numerical Optimisation, No. 1, Pp: 101–120.
Chan, J. C. C., (2015). “The Stochastic Volatility in Mean Model with Time- Varying Parameters: An Application to Inflation Modeling”. Journal of Business & Economic Statistics, Vol. 35, Pp: 17-28.
Cottani, J. A.; Cavallo, D. F. & Khan, M. S., (1990). “Real Exchange Rate Behavior and Economic Performance in LDCs”. Economic Development and Cultural Change, No. 39, 1, Pp: 61-76.
Dixit, A. & Pindyck, R. S., (1994). “Investment Under Uncertainty”. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
Ebrahimi, S., (2011). “Effects of Oil Price Shocks and Exchange Rate Volatility and Uncertainity on Economic Growth in Selective Oil Countries”. Iranian Journal of Trade Studies, No.15(59), Pp: 83-105.
Engle, R. F.; Lilien, D. M. & Robins, R. P., (1987). “Estimating time varying risk premia in the termstructure: the ARCH-M model”. Econometrica, No. 55(2), Pp: 391–407.
Engle, R. F., (1982). “Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation”. Econometrica, No. 50(4), Pp: 987-1007.
Eskandaripoor, Z. & Esfandiari, M., (2019). “Asymmetry of exchange rate pass-through shocks on import prices with an emphasis on regime change”. Journal of Applied Economics Studies in Iran, No. 8(29), Pp: 215-237.
Falahati, A.; Ahmadi, M.; Allah rezaee, A. & Narimani, A., (2016). “Estimation of Potential Production and Production Gap in Iran’s Economy (Based on Data-Filtering Methodology and Economic Policy Effect Analyzing)”. Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies, 4(13), Pp: 97-113.
Frankel, J. A. & Rose, A., (2002). “An estimate of the effect of common currencies on trade and income”. Quarterly Journal of Economics, No. 117, Pp: 437–66.
Frankel, J. A. & Roubini, N., (2001). “The role of industrial country policies in emerging market crises”. Nber Working Papers 8634.
Izadi, H. & Izadi, M., (2009). “The Effect of Exchange Rae Fluctuations on the Value Added of Industrial Sector: By Use of Cottani’s Model”. Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi), No.43(4), Pp: 25-60.
Jafari, M., (2009). “Impacts of Real Exchange Rate on the Economic Growth: The Case Study for Iran Economy During 1997-2009”. M.A. Thesis, University of Mazandaran
Janus, T. & Riera-Crichton, D., (2015). “Real Exchange Rate Volatility, Economic Growth and the Euro”. Journal of Economic Integration, No. 30, Pp: 148-171.
Karimi Moughari, Z.; Zobeiri, H. & Nademi, Y., (2014). “Impact of Real Exchange Rate Changes on Value Added of Manufacturing Subsectors in Iran”. Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi), No. 49(2), Pp: 363-383.
Kazemi, M.; Jalaee Esfand Abadi, S. & Akbari Fard, H., (2014). “Investigation the Impact of Exchange Rate Uncertainty on Economic Growth in Iran by Neural Networks”. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, No. 4(15), Pp: 40-25.
Kazerooni, A.; Rezazadeh, A. & Mohammadpoor, S., (2011). “The Asymmetric Effects of Real Exchange Rate Fluctuations on Non-Oil Exports of Iran: A Markov-Switching Approach”. Journal of Economic Modeling Research, No. 2 (5), Pp: 153-178.
Koochakzadeh, A. & Jalaee, S., (2014). “Effect of Exchange Rate Uncertainty on Economic Growth in Iran”. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, No. 4(16), Pp: 20-11.
Koopman, S. J. & HolUspensky, E., (2002). “The stochastic volatility in mean model: empirical evidence from international stock markets”. Journal of Applied Econometrics, No. 17(6), Pp: 667–689.
Sandoval, J., (2006). “Do Asymmetric Garch models fit better rate volatilities on emerging markets”. In: Working Paper Universidad Externado do Colombia, Odeon. (Pp: 99-116).
Tehranchian, A.; Rasekhi, S. & Mostafapour, Y., (2018). “Threshold Effects of Exchange Rate Fluctuations on Value Added of Iran Economy sectors”. Journal of Applied Economics Studies in Iran, No. 7(28), Pp: 61-85
Wesh, P. K. & Lin, B., (2018). “Exchange rate fluctuations, oil price shocks and economic growth in a small net-importing economy”. Energy, No. 151, Pp: 402-407. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 809 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 822 |
||
