بررسی اثر شوک‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش BVAR: مطالعه ی موردی ایران | ||
| فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران | ||
| مقاله 4، دوره 1، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 91-124 اصل مقاله (1.58 M) | ||
| نویسندگان | ||
| مهدی صادقی شاهدانی* 1؛ حامد صاحب هنر2؛ محمد عظیم زاده آرانی3؛ سید مهدی حسینی دولت آبادی4 | ||
| 1دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام | ||
| 2دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| 3دانشجوی دکتری اقتصاد گاز و نفت دانشگاه علامه طباطبایی | ||
| 4دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| پول و تأثیر و تأثر آن از متغیرهای حقیقی اقتصاد، یکی از مهمترین سوالات اقتصاد کلان محسـوب میشود. درباره اینکه آیا پول بر متغیرهای حقیقی اقتصاد تأثیرگذار است یا خیر مطالعات فراوانی صورت گرفته و البته هنوز هم ادامه دارد. مدل‌های خودرگرسیون برداری (VAR) یک مشکل اساسی دارند که وفور پارامتر نامیده میشود. در مواردی که تعداد مشاهدات چندان زیاد نیستند (مانند ایران) بیشتر بروز پیدا می‌کند و پیش‌بینی‌های مدل را منحرف میکنند. لذا باید به دنبال راهی بود که تعداد پارامترهای مدل را کاهش داده و مدل‌ها را مقید نماید. محققان برای غلبه بر این مشکل روش BVAR را پیشنهاد میکنند. در این مقاله با استفاده از روش BVAR اثرات شوک پولی بر متغیرهای اساسی اقتصاد کلان یعنی سطح تولید و سطح قیمتها بررسی شده است. با توجه به آزمون‌های انجام شده، تابع پیشین SSVS نسبت به سایر توابع پیشین که تاکنون در مطالعات BVAR معرفی شدهاند، مناسبتر است. توابع عکسالعمل آنی تخمین‌زده شده نشان میدهند یک شوک پولی انبساطی، افزایش تولید و قیمتها را در پی خواهد داشت. اما واکنش سطح قیمتها به شوک پولی هم سریعتر و پایدارتر خواهد بود. لذا اعمال سیاست پولی انبساطی اگر چه در کوتاهمدت باعث افزایش تولید خواهد شد، اما هزینه تورم آن با توجه به تداوم طولانیمدتتر افزایش قیمتها بیشتر خواهد بود. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| شوک پولی؛ اقتصاد ایران؛ مدل BVAR؛ تابع پیشین SSVS | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 5,483 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,141 |
||