تعیینکنندههای عملکرد بانکی اقتصاد ایران در قالب معادلات همزمان | ||
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران | ||
مقاله 6، دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 125-151 اصل مقاله (747.79 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22084/aes.2017.13431.2445 | ||
نویسندگان | ||
ابوالفضل شاه آبادی* 1؛ راضیه داوری کیش2 | ||
1استاد گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا | ||
2دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا | ||
چکیده | ||
بهبود عملکرد بخش بانکی زمینه را برای تجهیز منابع مالی، تقویت حس سپرده گذاری در بخش بانکی و هدایت وجوه اندک سپردهگذاران به سمت فعالیتهای تولیدی فراهم می نماید؛ بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد بخش بانکی برای پیشبرد اهداف کلان اقتصادی ضرورت دارد. بدین منظور، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شاخص آزادی اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی و عوامل تعیین کننده آنها و نرخ سود واقعی بر عملکرد بانکی ایران، با استفاده از معادلات همزمان به روش 3SLS، طی دوره 1393-1363 میپردازد. در این پژوهش نسبت سپرده های دیداری و سپرده های غیردیداری نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به تولید ناخالص داخلی و نسبت بدهیهای بخش غیردولتی به مجموع بدهی های بخش دولتی و غیردولتی که از مهمترین شاخص های ارزیابی عملکرد بانکها و مرتبط با ساختار مالکیت بانکها هستند و بهعنوان شاخصی برای ارزیابی تسویه بدهی های دولتی و غیردولتی و کارایی سیستم بانکی در بهکارگیری منابع بخش خصوصی در بخش تولید در نظر گرفته می شوند. نتایج مطالعه بیانگر، متغیرهای آزادی اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی رابطه مثبت و معناداری با عملکرد بانکی دارند و تأثیر متغیر نرخ سود واقعی نیز بی معنا است. همچنین متغیرهای نسبت صادرات نفت و گاز به تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و آزادی مدنی تأثیر منفی و معنادار و سرمایه انسانی نیز تأثیر معناداری بر آزادی اقتصادی ندارد. متغیرهای سرمایه فیزیکی، انباشت مخارج تحقیق و توسعه و اشتغال تأثیر مثبت و معنادار و سرمایه انسانی نیز تأثیر معناداری بر تولید ناخالص داخلی ندارد. همچنین حجم نقدینگی نیز با افزایش داراییهای و بدهیهای بانک مرکزی به ترتیب افزایش و کاهش می یابد. | ||
کلیدواژهها | ||
عملکرد بانکی؛ حجم نقدینگی؛ معادلات همزمان؛ ایران | ||
مراجع | ||
انوشه، شهرزاد (1390). «اثر مخارج تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی به تفکیک بخشهای سرمایهگذاری (مطالعه موردی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC))»، فصلنامه اقتصاد کاربردی، سال دوم، شماره هفتم، 78-59. ازوجی، علاءالدین و فرهادیکیا، علیرضا (1386). «ارزیابی اثرات سیاستهای آزادسازی مالی و تغییرات نرخ بهره بانکی بر توسعه بخش مالی در اقتصاد ایران (با استفاده از تکنیک VECM)»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (پژوهشهای رشد و توسعه پایدار)، سال 7، شماره 4، 16-1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1384). «گزارش اقتصادی و ترازنامه». داییکریمزاده، سعید و نوبخت، صابر (1392). «تأثیرپذیری توسعه مالی و رشد اقتصادی از تسهیل تجاری، بهبود فضای کسب وکار و آزادسازی تجاری و مالی (در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی)»، فصلنامه علمی - پژوهشی راهبرد اقتصادی، سال 6، شماره 6، 110-87. سلیمیفر، مصطفی؛ مجتهدی، سبا؛ حدادمقدم، ملیحه و زندهدلشهرنوی، هدی (1391). «بررسی تأثیر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران طی سالهای 86-1352»، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 1، شماره 2، 177-215. شاهآبادی، ابوالفضل و داوریکیش، راضیه (1394). «تأثیر آزادی اقتصادی بر توسعه بخش بانکی ایران»، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره 9، شماره 30، 66-47. شاهآبادی، ابوالفضل و گنجی، مهسا (1392). «تأثیر مؤلفههای نوین دانش بر شاخص آزادی اقتصادی (مقایسه کشورهای منتخب سند چشمانداز با توسعهیافته)»، نشریه راهبرد توسعه، شماره 36: 159-131. شاهآبادی، ابوالفضل (1392). «نرخ بازدهی فعالیتهای تحقیق توسعه و سرمایهگذاری فیزیکی در اقتصاد ایران»، نشریه اقتصاد پولی مالی، سال نوزدهم، شماره 4، 212-192. شاکری، عباس (1387). تغییرات رشد نقدیـنگی در اقتصاد ایران (روند و علل)، چـاپ اول، انتشارات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. صادقی، مسعود و عمادزاده، مصطفی (1382). «برآورد سهم سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ایران طی سالهای 1345-1380»، پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 17، 98-79. عاشورزاده، اعظم (1392). «بررسی آثار موجودی سرمایه و بهرهوری نیروی کار بر رشد اقتصادی»، اولین همایش الکترونیکی ملی چشمانداز اقتصاد ایران با رویکرد حمایت از تولید ملی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، http://www.civilica.com/Paper-NCFPIE01-NCFPIE01_009.html
گنجی، مهسا (1392). بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه انسانی و مقررات بر شاخص آزادی اقتصادی کشورهای منتخب درحالتوسعه و توسعهیافته، پایان نامهی کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان. گجراتی، دامودار (1385). مبانی اقتصادسنجی. ترجمه حمید ابریشمی، ناشر: موسسه انتشارات دانشگاه تهران، جلد دوم، چاپ هفتم. مشایخ، شهناز؛ اسفندی، خدیجه و زارع، طیبه (1392). «مدیریت نقدینگی بانک مرکزی و تأثیر آن بر بازار پولی»، ماهنامه بانک و اقتصاد، شماره 125: 34- 26. مهرگان، نادر؛ سپهبان قرهبابا، اصغر و لرستانی، الهام (1391). «تأثیر انباشت سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران در سالهای 1346-1386»، سیاستهای اقتصادی نامه مفید سابق دانشگاه مفید، سال 18، شماره 93، 153-170. مؤمنی، فرشاد و چهاربند، فرزانه (1391). «جایگاه نهادى آموزش پایه در توسعة دانش بنیان»، نامهسیاستعلموفناوری، سال 2، شماره 1: 80- 67. موسسه فریزر (1384)؛ «شاخص آزادی اقتصادی»، ترجمه حسین شیخانی، دوماهنامه بررسیهای بازرگانی، شماره 11: 70-48. نیلی، فرهاد و بخشیآنی، رضا (1392). «اثر وابستگی به منابع طبیعی بر کیفیت نهادها»، فصلنامه پژوهشهای پولی- بانکی، سال ششم، شماره 18، 175-157. Ahmad, N. and French, J. (2011). “Decomposing the relationship between human capital & GDP: An empirical analysis of Bangladesh”, Journal of Developing Areas, Vol. 44, Issue. 2, 127-142.
Arestis, P.; Demetriades, P.; Fattouh, B. and Mouratidis, K. (2002). “The impact of financial liberalization policies on financial development: Evidence from developing economics”, International Journal of Finance Economic, Vol. 7, Issue. 2, 109-121.
Burggraeve, K.; Walque, G. D. and Zimmer, H. (2015). “The relationship between economic growth & employment”, Economic Review. Vol. I, 32-52.
Bittencourt, M. (2011). “Inflation & financial development: Evidence from Brazil”, Economic Modelling. Vol. 28, Issue. 1-2, 91-99.
Baltagi, B. H.; Demetriades, P. O. and Law, S. H. (2008). “Financial development & openness: Evidence from panel data”, Working Paper. No. 107, 1-29.
Banaian, K. and Luksetich, W. A. (2001). “Central bank independence, economic freedom, & inflation rates”, Economic Inquiry. Vol. 39, Issue. 1, 149-61.
Bebczuk, R. (2002). “R&D expenditures and the role of government around the world”, Estudios de Economia, Vol. 29, Issue. 1: 109-121.
Chortareas, G. E.; Girardone, C. and Ventouri, A. (2013). “Financial freedom & bank efficiency: Evidence from the European Union”, Journal of Banking & Finance, Vol. 37, Issue. 4, 1223-1231.
Chen, L.; Luo, J. and Liu, H. (2013). “The determinants of liquidity with G-RJMCMC-VS model: Evidence from China”, Economic Modelling, Vol. 35: 192-198.
Cooray, A. (2011). “The role of the government in financial sector development”, Economic Modelling. Vol. 28, Issue. 3, 928-938.
Claessans, S. and Laeven, L. (2003). “Financial development, property rights, & growth”, The Journal of Finance, Vol. LVIII, Issue. 6, 2401-2436.
Cross, K and Lynch, R. (1991). “Measure up Yardsticks for continuous improvement”, Long Range Planning, Vol. 24, No. 3, https://www.amazon.com/Measure-Up-Yardsticks-Continuous-Improvement/dp/1557867186.
Djalilov, K. and Hölscher, J. (2016). “Comparative analyses of the banking environment in transition countries”, Economic Annals, Vol. 61, Issue. 208, 7-26.
Falk, M. (2007). “R&D spending in the high-tech sector & economic growth”, Research in Economics. Vol. 61, 140-147.
Gholami, R.; An˜o´n Higo´ n, D.; Hanafizadeh, P. and Emrouznejad. A. (2010). “Is ICT key to development?”, Journal of Global Information Management. Vol. 18, Issue. 1, 66-83.
Gwartney, J. and Lawson, R. (2003). “The concept & measurement of economic freedom”, European Journal of Political Economy. Vol. 19, Issue. 3, 405-430.
Grossman, G. M. and Helpman, E. (1991). Innovation & growth in the global economy MIT Press, Cambridge, MA.
Goldsmith, R. W. (1969). “Financial structure & development, New Haven, CT: Yale University Press”, https://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/.../9780262541794_sch_0001.pdf
Hafer, R. W. (2013). “Economic freedom & financial development: International evidence”, Cato Journal. Vol. 33, Issue. 1, 111-126.
Jung, W. S. (1986). “Financial development & economic growth: International evidence”, Economic Development & Cultural Change. Vol. 34, No. 2, 336-346.
Karkowska, R. (2015). “Global liquidity determinants across emerging and advanced countries”, Journal of banking and financial economics, Vol. 1, Issue. 3, 152-170.
King, E.; Montenegro, C. and Orazem, P. (2010). “Economic freedom, human rights, & the returns to human capital: an evaluation of the schultz hypothesis”, Policy Research Working Paper, No. 5405, 1-44.
Krylova, E. (2002). “The credit channel of monetary policy, Institute for Advanced Studies, Vienna, and Internet”, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMiqrU4IrWAhUSZ1AKHUSUBFUQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwaprogramming.com%2Fdownload.php%3Fdownload%3D530e468d9bceb5.00448232.pdf&usg=AFQjCNGdZrnRqwiHAWNMv7DOWkP-7nASXg
Lastuvkova, J. (2015). “Dimensions of liquidity and their factors in the slovenian banking sector additional contact information”, Mendelu Working Papers in Business and Economics from mendel University in Brno, Faculty of Business and Economics, No. 55.
Law, S. H. and Azman-Saini, W. N. W. (2012). “Institutional quality, governance, & financial development”, Economics of Governance. Vol. 13, Issue. 3, 217-236.
Low, S. W.; Ghazali, N. A.; Ramlee, S. and Mohd Said, R. (2010). “Economic freedom & banking development: The experiences of selected East Asian countries”, Journal Pengurusan. Vol. 3, Issue. 1, 71-81.
Lundstrfm, S. (2005). “The effect of democracy on different categories of economic freedom”, European Journal of Political Economy. Vol. 21, Issue. 4, 967-980.
Mehmed, G. )2014(. “An Empirical Study on Liquidity risk and its determinants in Bosnia and Herzegovina”, Romanian Economic Journal, Vol. 17, Issue. 52, 157-183.
McKinnon, R. (1973). “Money & capital in economic developmen", The American Political Science Review, Vol. 68, No.4, 1822-1824.
Olin, L. (1993). Estimation of the money demand function for I.R, of IRAN, IMF, Middle Eastern Department.
Patrick, H. T. (1966). “Financial development & economic growth in underdeveloped countries”, Economic Development & Cultural Change, Vol. 14, Issue. 1, 174-189.
Raghuram, G. and Rajan, R. G. (2005). “Has financial development made the world riskier?”, Working Paper. No. 11728.
Romer, P. M. (1986). “Increasing returns & long-run growth”, Journal of political Economy. Vol. 94, Issue. 5, 1002-37.
Sufian, F. and Zulkhibri, M. (2015). “The nexus between economic freedom and Islamic bank profitability in the MENA banking sectors”, Global Business Review. Vol. 16, Issue. 5, 58S-81S.
Shafiq, Q. and Zaman, K. (2014). “Economic freedom indicator contribution to energy utilization? A missing link in the energy reforms”, Bulletin of Energy Economics. Vol. 2, Issue. 4, 124-135.
Shahabadi, A. and Samari, H. (2013). “The effect of economic freedom on bank performance”, Iranian Journal of Economic Studies. Vol. 1, Issue. 2, 123-142.
Sufian, F. and Shah Habibullah, M. (2010). “Does economic freedom foster banks’ performance? Panel evidence from Malaysia”, Journal of Contemporary Accounting & Economics. Vol. 6, Issue. 2, 77-91.
Shirazi, F.; Gholami, R. and An˜o´n Higo´n, D. (2009). “The impact of information & communication technology (ICT), education & regulation on economic freedom in Islamic Middle Eastern Countries”, Information & Management. Vol. 46, Issue. 8, 426-433.
Shaw, E. S. (1973). Financial deepening in economic development, New York: Oxford University Press.
Tchaidze, R. and Tvalodze, S. (2011). Deposit formation in Georgia, International Monetary Fund, IMF Working Paper. No. WP/11/78.
Thiemann, F.; Fleming, E. and Rolf, M. )2012(. “Impact of Information and Communication Technology (ICT) on International Trade in Fruit and Vegetables: A Gravity Model Approach”, Selected Paper Prepared for Presentation at the International Association of Agricultural Economists (IAAE) Triennial Conference. Foz do Iguaçu, Brazil.
Takii, K. and Tanaka, R. (2009). “Does the diversity of human capital increase GDP? A comparison of education systems”, Journal of Public Economics, Vol. 93, Issue. 7-8: 998-1007.
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,159 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,065 |