پیش بینی قیمت نفت خام با استفاده از تبدیل موجک، مدل های غیرخطی و مدل های خطی | ||
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران | ||
مقاله 3، دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 41-62 اصل مقاله (315.87 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
حمید ابریشمی1؛ نفسیه بهرادمهر* 2؛ طاهره سیفی3 | ||
1استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران | ||
2استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران | ||
3دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران | ||
چکیده | ||
با توجه به اهمیت ویژهی نفت بهعنوان یکی از منابع اصلی تأمینکنندهی انرژی در جهان و قیمت آن در بازارهای بینالمللی، بر آن شدیم تا در این پژوهش به پیشبینی قیمت نفت خام با استفاده از متدولوژی جدیدی بپردازیم. روش حاضر ترکیبی از تبدیل موجک و مدلهای، رگرسیون هارمونیک و مدل هُلت-وینترز است که بهطور همزمان برای پیشبینی سری زمانی قیمت نفت خام به کار گرفته شـدهاند. دادههای سری زمانی قیمت نفت خام، ابتدا با استفاده از تبدیل موجک به سه سری دادههای دارای روند، دادههای متأثر از عوامل فصلی و دادههای با فرکانس بالا (تلاطمات) تجزیه میشوند. سپس هر سری با استفاده از مدل مربوط به آن پیشبینی شده و در مرحـلهی نهایی، برای دسـتیابی به پیشبینی نـهایی سریهای زمانی پیشبینی شده با هم ترکیب میشوند. پیشبینیهای بدست آمده با استفاده از مدل پیشنهادی با پیشبینیهای حاصل از روش مقایسه گردیده است. نتایج حاکی از آن است که مدل مورد استفاده در این تحقیق، پیشبینی صحیحتر و با خطای کمتری برای قیمت نفت خام ارائه میدهد. | ||
کلیدواژهها | ||
قیمت نفت خام؛ تبدیل موجک؛ مدل هلت-وینترز؛ رگرسیون هارمونیک؛ ARMAX | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,525 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,910 |