ساخت نشانگر پیشرو ترکیبی برای پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی ایران | ||
| فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران | ||
| دوره 10، شماره 40، اسفند 1400، صفحه 39-71 اصل مقاله (690.61 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22084/aes.2021.20365.2957 | ||
| نویسندگان | ||
| سید مهدی برکچیان* 1؛ کیان سمائی2؛ فاطمه نجفی زیارانی3 | ||
| 1استادیار گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران | ||
| 2دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه پنسیلوانیا، امریکا | ||
| 3کارشناسی‌ارشد سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه هاروارد، امریکا | ||
| چکیده | ||
| در این تحقیق با ترکیب 25 نشانگر معرفی شده توسط برکچیان و سمائی (1399)، یک نشانگر پیشرو ترکیبی برای پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی بدون نفت ساخته می‌شود، به گونه‌ای که در پیش‌بینی نقاط اوج و حضیض چرخه‌های تجاری از کارایی مناسبی برخوردار باشد. ابتدا تمام نشان‌گرهای ترکیبی که از ترکیب این نشان‌گرها قابل تولید است، ساخته شده و سپس عملکرد آن‌ها در پیش‌بینی چرخه‌های تجاری ارزیابی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که بخش مهمی از نشان‌گرهای پیشرو ترکیبی ساخته شده هشدار نادرست، هشدار دیرهنگام و نقطۀ مفقوده ندارند و به عبارت دیگر، عملکرد مناسبی در پیش‌بینی نقاط چرخش تولید ناخالص داخلی بدون نفت از خود نشان می‌دهند؛ سپس از میان این نشان‌گرهای ترکیبی، آن‌هایی که انحراف معیار تقدم در پیش‌بینی کمتری دارند، میزان تطابق آن‌ها با سری زمانی تولید ناخالص داخلی بیشترین است، و نهایتاً این‌که بیشترین قدرمطلق هم‌بستگی در وقفۀ تطابق بهینه را دارند، انتخاب می‌شوند. نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای شاخص قیمت تولیدکنندۀ برق، آب وگاز، مالیات بر واردات، مالیات بر سود شرکت‌ها و تعداد پروانه‌های ساختمانی، بیشترین نقش را در تولید نشان‌گرهای پیشرو ترکیبی بهینه دارند. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| نشانگر پیشرو ترکیبی؛ پیش بینی؛ تولید ناخالص داخلی | ||
|
سایر فایل های مرتبط با مقاله
|
||
| مراجع | ||
|
برکچیان، س. م.، سمائی، ک.، (1399). «ارزیابی نشان‌گرهای پیشرو برای تولید ناخالص داخلی ایران». فصلنامۀ مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 34، صص: 1-37.
عینیان، م، برکچیان، س. م.، (1393). «شناسایی و تاریخ‌گذاری چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران». فصلنامۀ پژوهش‌های پولی و بانکی، شمارۀ 20، صص: 161-194.
درگاهی، ح.، (1383). شناسایی شاخص‌های پیشرو و ساخت شاخص ترکیبی جهت تجزیه و تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران. تهران: پژوهشکدۀ پولی و بانکی.
سمائی، ک.، عطریانفر، ح. (1399). «داده‌های زمان-حقیقی». تازه‌های اقتصادی، شمارۀ 133، صص: 175-163.
طباطبایی یزدی، ر.، (1387). «شاخص ترکیبی آینده‌نگر اقتصاد ایران در سال 1387». فصلنامه راهبرد، شمارۀ 46، صص: 434-415.
محمدی، ت. (1388). «شناسایی نقاط چرخش اقتصاد ایران در یک زمان واقعی». پژوهشنامۀ اقتصادی، شمارۀ 3، صص: 89-65، 1388.
Albert, M. J. & Chib, S., (1993). “Bayesian Analysis of Binary and Policychotomous Response Data”. Journal of the American and Statistical Association, No. 88, Pp: 669–679.
Bry, G. & Boschan, C., (1971). “Cyclical Analysis of Time Series: Selected Procedures and Computer Programs”. Technical Paper, No. 20, NBER. Columbia University Press.
Del Negro, M., (2001). “Turn, Turn, Turn: Predicting Turning Points in Economic Activity”. Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review, No. 87.
Estrella, A. & Mishkin, F. S., (1988). “Predicting US Recessions: Financial Variables as Leading Indicators”. The Review of Economics and Statistics, No. 80 (1), Pp: 45–61.
Hamilton, J. D. & Perez-Quiros, G., (1996). “What Do the Leading Indicators Lead?” The Journal of Business. No. 69 (1), Pp: 27–49.
Harding, D. & Pagan, A., (2003). “A Comparison of Two Business Cycle Dating Methods”. Journal of Economic Dynamics and Control, No. 27 (9), Pp: 1681–169.
Krolzig, H. M., (1998). “Predicting Markov-Switching Vector Autoregressive Processes”. Mimeo, Institute of Economics and Statistics, University of Oxford.
Marcellino, M., (2006). “Leading Iindicators”. In: Handbook of Forecasting, Chapter 16. Amsterdam: Elsevier.
Moneta, F., (2003). “Does the Yield Spread Predict Recession in the Euro Area”. ECB Working Paper, No. 294.
OECD., (2008). “Handbook on Constructing Composite Indicators, Methodology and User Guide”. http://www.oecd.org/dataoecd/37/42/42495745.pdf.
OECD., (2008). “OECD System of Composite Leading Indicators”. http://www.oecd.org/dataoecd/26/39/41629509.pdf.
Osborn, D.; Sensier, M. & Simpson, P. W., (2001). “Forecasting UK Industrial Production over the Business Cycle”. Journal of Forecasting, No. 20 (6), Pp: 405–424.
Stock, J. H. & Watson, M. W., (1991). “A Probability Model of the Coincident Indicators”. In: Leading Economic Indicators: New Approaches and Forecasting Records, by: K., Moore, G. H. Lahiri. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Stock, J. H. & Watson, M. W., (1992). “A Procedure for Predicting Recessions with Leading Indicators: Econometric Issues and Recent Experience”. NBER Working Paper, No. 4014.
US Bureau of Census., (2002). “Seasonal Adjustment Interface for Tramo/Seats and X12-Arima”. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 307 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 618 |
||
