ارزیابی نشان‌گرهای پیشرو برای تولید ناخالص داخلی ایران | ||
| فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران | ||
| مقاله 2، دوره 9، شماره 34، مرداد 1399، صفحه 1-37 اصل مقاله (852.8 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22084/aes.2020.20317.2951 | ||
| نویسندگان | ||
| سید مهدی برکچیان* 1؛ کیان سمائی2 | ||
| 1استادیار گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف | ||
| 2دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه پنسیلوانیا، آمریکا | ||
| چکیده | ||
| این مقاله به دنبال ارزیابی متغیرهایی است که می‌توانند به‌صورت بالقوه به‌عنوان نشان‌گر پیشرو برای پیشبینی چرخههای تجاری در اقتصاد ایران در نظر گرفته شوند. متغیر تولید ناخالص داخلی بدون نفت به‌عنوان متغیر هدف در نظر گرفته شده است. از یک مجموعه متشکل از 265 متغیر با تواتر فصلی در بازه زمانی 1367:1-1387:2 که با شش تبدیل از آن‌ها مجموعاً 1590 سری زمانی را تشکیل می‌دهند، به‌عنوان نشان‌گرهای پیشرو بالقوه استفاده شده است. معیارهای تعداد نقاط مفقوده، هشدارهای نادرست، هشدارهای دیرهنگام، میزان تطابق دوران رکود و رونق نشان‌گر و سری هدف و انحراف معیار تقدم در پیشبینی به تفکیک نقاط اوج (شروع رکود) و حضیض (پایان رکود) برای هر سری زمانی، محاسبه و ارائه شده است. در این مطالعه نشان داده می‌شود که نمی‌توان مجموعه‌ای از متغیرها را یافت که به لحاظ تمامی معیارهای فوق، عملکرد مطلوبی داشته باشند. این در حالی است که 20 متغیر قابلیت نسبتاً خوبی در شناسایی نقاط چرخش دارند و 6 متغیر قابلیت نسبتاً مطلوبی به لحاظ انحراف معیار تقدم در پیشبینی دارند. «شاخص قیمت مصرف‌کننده-بهداشت و درمان»، «مالیات بر اشخاص حقوقی» و «اسکناس و مسکوک در دست اشخاص» ازجمله متغیرهایی هستند که عملکرد پیشبینی آن‌ها براساس معیارهای ارزیابی فوقالذکر از سایر متغیرها بهتر است و به لحاظ وقفه انتشار عمومی نیز وضعیت مناسبی دارند. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| نشان‌گر پیشرو؛ پیشبینی؛ تولید ناخالص داخلی | ||
|
سایر فایل های مرتبط با مقاله
|
||
| مراجع | ||
|
درگاهی، حسن. (1387). «شناسایی شاخص‌های پیشرو و ساخت شاخص ترکیبی جهت تجزیه‌وتحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران»، پژوهشکده پولی و بانکی، تهران. سمائی، کیان و عطریانفر، حامد. (1390). «داده‌های زمان-حقیقی»، تازه‌های اقتصادی، شماره 133، 175-163. طباطبایی یزدی، رویا؛ ملک، فردریک و محمودی، بهزاد. (1387). «شاخص ترکیبی آینده‌نگر اقتصاد ایران در سال 1387». فصلنامه راهبرد، شماره 46، 434-415. عینیان، مجید و برکچیان، سید مهدی. (1393). «شناسایی و تاریخ‌گذاری چرخههای تجاری اقتصاد ایران». فصلنامه پژوهشهای پولی و بانکی، شماره 20، 161-194. محسنی، حدیثه؛ شهیکیتاش، محمدنبی؛ پهلوانی، مصیب و میرجلیل، سیدحسین. (1398). «بررسی سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران»، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شماره 31، 67-93. محمدی، تیمور؛ صفرزاده، اسماعیل و موسوی، میرحسین. (1388). «شناسایی نقاط چرخش اقتصاد ایران در یک زمان واقعی» پژوهشنامه اقتصادی، شماره سوم، 89-65. مجاب، رامین و برکچیان، سید مهدی. (1393). «تحلیل حساسیت شناسایی چرخههای تجاری به انتخاب روش آماری»، فصلنامه پژوهشهای پولی و بانکی، شماره 21، 381-405. مهرگان، علی و کردبچه، حمید. (1396). «بررسی آثار کوتاهمدت و بلندمدت تحریم کالاهای سرمایهای وارداتی بر تولید ناخالص داخلی»، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شماره 22، 197-209. Albert, M. J., Chib, S. (1993). “Bayesian Analysis of Binary and Policychotomous Response Data”. Journal of the American and Statistical Association 88, 669-679
Artis, M. J., Galvao, A. B., Marcellino, M. (2003). “The Transmission Mechanism in a Changing World”. CEPR Working Paper No. 4014, 2003.
Artis, M. J., Marcellino, M., Proietti, T. (2004). “Dating the Euro Area Business Bycle”. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 66, 537-565.
Baxter, M., King, R. G. (1999). “Measuring Business Cycles: Approximate Band‐Pass Filters for macroeconomic Time Series”. The Review of Economics and Statistics, 81(4), 575-593.
Bry, G., Boschan, C. (1971). “Cyclical Analysis of Time Series: Selected Procedures and Computer Programs”. Technical Paper 20, NBER. Columbia University Press.
Christiano, L. J., Fitzgerald, T. J. (2003). “The Band Pass Filter”. International Economic Review, 44(2), 435-465.
Del Negro, M. (2001). Turn, Turn, Turn: Predicting Turning Points in Economic Activity. Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review 87.
Estrella, A., Mishkin, F.S. (1998). “Predicting US Recessions: Financial Variables as Leading Indicators”. The Review of Economics and Statistics, 80(1), 45-61.
Gyomai, G., Nilsson, R. (2011). Cycle Extraction: A Comparison of The Phase-Average Trend Method, The Hodrick-Prescott and Christiano-Fitzgerald Filters. Organisation for Economic Co-operation and Development.
Hamilton, J. D., Perez-Quiros, G. (1996). “What Do the Leading Indicators Lead?”, The Journal of Business, 69(1), 27-49.
Harding, D., Pagan, A. (2003). “A Comparison of Two Business Cycle Dating Methods”. Journal of Economic Dynamics and Control, 27(9), 1681-1690.
Krolzig, H. M. (1998). Predicting Markov-Switching Vector Autoregressive Processes. Mimeo, Institute of Economics and Statistics, University of Oxford.
Marcellino, M. (2006). Leading Iindicators. In Handbook of Forecasting, Chapter No 16. Amsterdam: Elsevier.
Moneta, F. (2003). Does the Yield Spread Predict Recession in the Euro Area. ECB Working Paper No. 294.
Moore, G. H., Zarnowitz, V. (1986). “The Development and Role of NBER’s Business Cycle Chronologies”. In:Gordon, R.J. (Ed.), The American Business Cycle: Continuity and Change. University of Chicago Press, Chicago, 735–779.
OECD. (2008). “Handbook on Constructing Composite Indicators, Methodology and User Guide”. http://www.oecd.org/dataoecd/37/42/42495745.pdf.
OECD. (2008). “OECD System of Composite Leading Indicators”. http://www.oecd.org/dataoecd/26/39/41629509.pdf.
Osborn, D., Sensier, M., Simpson, P. W. (2001). “Forecasting UK Industrial Production over the Business Cycle”. Journal of Forecasting, 20(6), 405-424.
Stock, J. H., Watson, M.W. (1991). A Probability Model of the Coincident Indicators." In Leading Economic Indicators: New Approaches and Forecasting Records, by K., Moore,G.H. Lahiri. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Stock, J. H., Watson, M.W. (1992). “A Procedure for Predicting Recessions with Leading Indicators: Econometric Issues and Recent Experience”. NBER Working Paper No. 4014.
US Bureau of Census. (2002). Seasonal Adjustment Interface for Tramo/Seats and X12-Arima. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 558 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 717 |
||
