ابراهیمی، محسن و شکری، نوشین (1391). «بررسی اثرات نامتقارن تکانه ی قیمتی نفت بر شاخص قیمت سهام: تشکیل و مقایسه فواصل اطمینان خود راه انداز در توابع واکنش آنی»، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 1(2): 144-115.

ابونوری، اسمعیل؛ عبداللهی، محمدرضا و حمزه، مصطفی (1391). «مدلسازی نوسانات بخش­های مختلف بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره»، فصلنامه تحقیقات مالی، 14(1): 16-1.

پیرائی، خسرو و شهسوار، محمدرضا (1388). «تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار بورس ایران»، پژوهش­های اقتصادی، 9(1): 38-21.

جعفر عبدی، اکبر (1389). بررسی ارتباط میان بازارهای سهام تهران و دبی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف.

حسینی، سید محمد و ابراهیمی، سید بابک (1392). «مدل‌سازی و سنجش سرایت تلاطم با استفاده از مدل‌های گارچ چند متغیره»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 21: 157-137.

حسن زاده، علی و کیانوند، مهران (1393). «اثر شوک‏‏ های متقارن و نامتقارن نفتی بر شاخص کل قیمتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهش های اقتصاد پولی-مالی، 21(8): 61-21.

سلیمی­فر،مصطفی و فلاحی، محمد و سیدمحمد میرهاشمی دهنوی (1394). «بررسی آثار نامتقارن شوکهای قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران»، اقتصاد پولی، مالی، 22(9): 56-29.

صمدی، سعید و خرمی­پور، علی و مصدقی، انسیه و میرمهدی، سیده اکرم (1393). «تحلیل سرایت نوسان های قیمت جهانی نفت به بازار سهام (مورد مطالعه: منتخبی از کشورهای عضو اوپک)»، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 49(3): 574-555.

صمدی، سعید؛ شیروانی مفرد، زهرا و داورزاده، مهتاب (1386). «بررسی میزان اثرپذیری شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران از قیمت جهانی نفت و طلا»، فصلنامه بررسی­های اقتصادی، 4(2): 51-21.

موسایی، میثم و مهرگان، نادر و امیری حسین (1389). «رابطه بازار سهام و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران»، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 18(54): 94-73.

Arouri, M. E. H., & Fouquau, J. (2009). On the short-term influence of oil price changes on stock markets in GCC countries: linear and nonlinear analyses. ArXiv preprint arXiv: 0905.3870.‏

Baba, Y.; Engle, R.F.; Kraft, D. and Kroner, K. (1990); Multivariate Simultaneous Generalized ARCH. Unpublished Manuscript, University of California, and San Diego.

Bollerslev, T. (1986); “Generalized Autoregressive Conditional Hetero-skedasticity”. Journal of Econometrics, 31: 307-327.

Bollerslev, T. (1990); “Modelling the Coherence in Short-Run Nominal Exchange Rates: A Multivariate Generalized ARCH Model”. The Review of Economics and Statistics, 72(3): 498-505.

Bollerslev, T.; Engle, R.F. and Wooldridge, J.M. (1988); “A Capital Asset Pricing Model with Time-Varying Covariances”. Journal of Political Economy, 96(1): 116-131.

Brooks, C., & Henry, Ó. T. (2000). Linear and Non-Linear Transmission of Equity Return Volatility: Evidence from the US, Japan and Australia. Economic Modelling, 17(4), 497-513. Doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0264-9993 (99)00035-8

Chaibi, A. and Gomes, M. (2013). “Volatility Spillovers between Oil Prices and Stock Returns: A Focus on Frontier Markets, Working Paper”, IPAG Business School, 34: 1-17.

Chou, R. Y., Lin, J., & Wu, C. (1999). Modeling the Taiwan Stock Market and International linkages. Pacific Economic Review, 4(3), 305-320.

Cong, R. G., Wei, Y. M., Jiao, J. L., & Fan, Y. (2008). Relationships between oil price shocks and stock market: An empirical analysis from China. Energy Policy, 36(9), 3544-3553.‏

Engle, R. F., Ng, V. K., & Rothschild, M. (1990). Asset pricing with a factor-ARCH covariance structure: Empirical estimates for treasury bills. Journal of Econometrics, 45(1-2), 213-237.‏‏

Fayyad, A. and Daly, K. (2011); “The impact of oil price shocks on stock market returns: comparing GCC countries with the UK and USA”. Emerging Markets Review, 12(1): 61-78.‏

Filis, G.; Degiannakis, S. and Floros, Ch. (2011); “Dynamic Correlation between Stock Market and oil Prices: The Case of oil-importing and oil-exporting countries”. International Review of Financial Analysis, 20: 152-164.

Golob, J., (1994), "Does Inflation Uncertainty Increase with Inflation?"Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review 79:pp. 27-38.

Ibrahim, M.H. (1999), "Macroeconomic Variables and Stock Prices in Malaysia: An Empirical Analysis", Asian Economic Journal, Vol. 13, PP. 219-231.

Joo, Y. C., & Park, S. Y. (2017). Oil prices and stock markets: Does the effect of uncertainty change over time?. Energy Economics, 61, 42-51.‏

Khalfaoui, R.; Boutahar, M. and Boubaker, H. (2015); “Analyzing volatility spillovers and hedging between oil and stock markets: Evidence from wavelet analysis”. Energy Economics, 49: 540-549.‏

Li H. (2007). International Linkages of the Chinese Stock Exchanges: A Multivariate GARCH Analysis. Applied Financial Economics, 17, 285-297.

Miller, J. I., & Ratti, R. A. (2009). Crude oil and stock markets: Stability, instability, and bubbles. Energy Economics, 31(4), 559-568.‏

Miller, K. & G. Show Fang (2001), "Is There a Long-Run Relationship beween Stock Returns and Monetary Variables: Evidence from an Emerging Market", Applied Financial Economics, Vol. 11, PP. 641-649

Morley, B., & Pentecost, E. J. (2000). Common trends and cycles in G-7 countries exchange rates and stock prices. Applied Economics Letters, 7(1), 7-10.‏

Rault, C.; Arouri M. (2009); Oil Prices and Stock Markets: What Drives What in the Gulf Corporation Council Countries, William Davidson Institute Working Papers Series wp960, William Davidson Institute at the University of Michigan.

Valdés, A. L., Fraire, L. A., & Vázquez, R. D. (2016). A copula-TGARCH approach of conditional dependence between oil price and stock market index: the case of Mexico. Estudios económicos, 31(1), 47-63.‏