بررسی سرریز تلاطم بین شاخصهای قیمت حاملهای انرژی و گروههای مختلف کالاها و خدمات مصرفی (با استفاده از مدل VAR-BEKK GARCH) | ||
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران | ||
مقاله 3، دوره 6، شماره 21، اردیبهشت 1396، صفحه 43-73 اصل مقاله (1.18 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22084/aes.2017.1797 | ||
نویسندگان | ||
سیاب ممی پور* 1؛ مهسا جلالی2 | ||
1استادیار گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی | ||
2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی | ||
چکیده | ||
اصلاح قیمت حاملهای انرژی، با توجه به نوع حاملها در مصرف نهایی یا واسطهای میتواند در تغییر سطح عمومی قیمتها نقش داشته باشد. برخی از حاملهای انرژی که در سبد مصرف نهایی خانوارها قرار دارند، اصلاح قیمت آنها بهطور مستقیم شاخص قیمت مصرفکننده را تغییر میدهد و برخی دیگر از این حاملها به عنوان کالای واسطهای برای بنگاههای اقتصادی مورداستفاده قرار میگیرند که اصلاح قیمت آنها بر شاخص قیمت تولیدکنندگان اثر میگذارد، در نهایت تغییر در شاخص قیمت تولیدکنندگان، میتواند در افزایش قیمت کالاهای تولیدی بنگاهها مؤثر باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی سرریز تلاطم بین شاخص قیمت حاملهای انرژی و شاخص قیمت گروههای منتخب کالاها و خدمات مصرفی است برای این منظور از مدل VAR-BEKK GARCH دومتغیره جهت وابستگیهای پویا بین نوسانات متغیرها طی دوره زمانی اردیبهشتماه 1381 تا فروردین 1395 استفادهشده است. نتایج تحقیق نشان میدهد هر نوع اصلاح یا تعدیل قیمت حامل انرژی علاوه بر تأثیر مستقیم بر سطح عمومی قیمتها از کانال شاخص قیمت گروههای «کالاها»، «حملونقل»، «ارتباطات»، «تفریح و فرهنگ» و «مسکن» نیز منجر به نوسان و تغییرات شاخص کل میگردد. همچنین نتایج حاصل از آزمون انتقال سرایت از گروههای منتخب روی شاخص قیمت حاملهای انرژی حاکی از آن است که شاخص قیمت گروههای «خدمات»، «آموزش»، «خوراکی، دخانیات، آشامیدنی»، «حملونقل»، «کالاها»، «بهداشت»، «ارتباطات» و «پوشاک» به ترتیب بیشترین انتقال نوسان به شاخص قیمت حاملهای انرژی داشتهاند. | ||
کلیدواژهها | ||
سرریز تلاطم؛ شاخص قیمت حاملهای انرژی؛ شاخص قیمت گروههای منتخب کالاها و خدمات؛ مدل ناهمسان واریانس چندمتغیره (GARCH_BEKK) | ||
مراجع | ||
برمکی، افشین و بهروز، زنوز (1390). «ارزیابی تأثیر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر هزینههای بخش حملونقل و رفاه خانوارهای شهری در ایران»، شریف ویژه مهندسی عمران، 3(27-2)، 3-16.حسنزاده، علی (1388). «اصلاح قیمتهای حامل انرژی در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه تازههای اقتصاد، دوره جدید، 7(126)، 30-49. سیدحسینی، سید محمد و ابراهیمی، سید بابک (1392). «مدلسازی و سنجش سرایت تلاطم با استفاده از مدلهای GARCH چندمتغیره مطالعه موردی: ایران، امارات و شاخص قیمت جهانی نفت»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 21، 157-137. عبادی، مریم و حقیقت، جعفر (1394). «تأثیر شوکهای قیمتی انرژی بر رشد بهرهوری و شاخص کالاهای کشاورزی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری»، وزارت علوم و تحقیقات فناوری، دانشگاه تبریز، دانشکده مدیریت و حسابداری. فتحی، فاطمه؛ بخشوده، محمد؛ اسماعیلی، عبدالکریم و زیبایی، منصور (1393). «اثرات حذف یارانه حاملهای انرژی بر بازار گوشت ایران»، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی.فلاحی، محمدعلی و کریمی، الهه (1391). «بررسی اثر سرریز تلاطم قیمت در بازارهای بینالمللی نفت خام و بنزین، اولین همایش سراسری محیطزیست، انرژی و پدافند زیستی»، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، گروه ترویجی دوستداران محیطزیست. مهدوی، روحالله (1393). «ارزیابی سیاستهای مکمل اصلاح قیمت انرژی در بخش حملونقل: الگوی تعادل عمومی محاسبهپذیری»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 3(12)، 145-178. Karali, B. and Octavio, A. (2013). Macro determinants of volatility and volatility spillover in energy markets, Energy Economics, 46, 413-421. Enders, W. (2004). Applied Economic Time Series, University of Alabama. Feizpour, M. A. and Sarkar, M. K. (2015). The Impact of Targeted Subsidies on Combination of Energy Consumption in Iran: The Case of Non-Metal Mineral Manufacturing Industries, Iranian Journal of Economic Studies, Vol. 4, No. 1, 129-149Haixia, W. and Shiping, L. (2013). Volatility spillovers in China’s crude oil, corn and fuel ethanol markets, Energy Policy, 62, 878-886. Karbassi, A. R.; Abduli, M. A. and Abdollahzadeh, E. M. (2007). Sustainability of Energy Production and Use in Iran, Energy Policy, Vol. 35, 5171-80.Nazlioglu, S. and Cumhur, E. (2013). Volatility spillover between oil and agricultural commodity markets, Energy Economics, 658-665.Saboohi, Y. (2001). An evaluation of the impact of reducing energy subsidies on living expenses, Journal of Energy policy, (29), 254-252.Pindyck, R. S. (2004b). Volatility in natural gas and oil markets, Energy Dev., 30 (1), 1-19Wu, H. and Li. Sh. (2013). Volatility spillovers in China’s crude oil, corn and fuel ethanol markets, Energy Policy, 62, 878-886Zamani, M. (2007). Energy Consumption and Economic Activities in Iran, Energy Economics, 29, 1135-40. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,307 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,048 |