اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر تقاضای واردات ایران کاربردی از روش های ARDL و EGARCH | ||
| فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران | ||
| مقاله 7، دوره 3، شماره 12، اسفند 1393، صفحه 129-148 اصل مقاله (867.82 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| غلامرضا زمانیان1؛ مهدی بهراد امین* 2 | ||
| 1استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان | ||
| 2دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان | ||
| چکیده | ||
| نرخ ارز همواره به عنوان یک متغیر کلیدی و مهم در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قلمداد می‌شود. به علاوه، بعد از به‌کارگیری نظام نرخ ارز شناور در دهه هفتاد میلادی، نوسانات و نا‌اطمینانی نرخ ارز و اثرات آن بر تجارت بین‌الملل نیز مورد توجه محققین واقع‌شد. اگر چه بیشتر مدل‌های تجارت استدلال می‌کنند که نوسانات نرخ ارز، نا‌اطمینانی و ریسک را افزایش می‌دهد و در نتیجه موجب کاهش جریان‌های تجاری از جمله واردات می‌شود، با این حال، برخی از مطالعات دیگر خلاف آن را نشان می‌دهند. از این رو، مطالعه حاضر اثر نا‌اطمینانی نرخ ارز واقعی بر تقاضای واردات ایران طی دوره زمانی 1391- 1359 (2012- 1980) را با استفاده از داده‌های سالانه مورد بررسی قرار داده است. مدل EGARCH برای تولید لگاریتم سری‌های واریانس GARCH (تخمین نا اطمینانی نرخ ارز) استفاده شده است. نتایج آزمون ARDL نشان‌دهنده آن است که تنها متغیرهای نرخ ارز مؤثر واقعی و واردات هم‌انباشته‌اند و دارای | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| "نا اطمینانی نرخ ارز"؛ "EGARCH؛ "واردات"؛ "آزمون ARDL" | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,966 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,585 |
||