دانشگاه بوعلی سینا

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات22
تعداد شماره‌ها485
تعداد مقالات5,052
تعداد مشاهده مقاله9,296,903
تعداد دریافت فایل اصل مقاله6,139,781
شیراوند, ماندانا, فرجی دیزجی, سجاد, عصاری آرانی, عباس. (1404). رابطة نااطمینانی سیاست اقتصاد کلان جهانی باقیمت نفت با مدل‌های ترکیبی VAR و MGARCH. پژوهش های زبان شناسی تطبیقی, (), -. doi: 10.22084/aes.2025.30786.3781
ماندانا شیراوند; سجاد فرجی دیزجی; عباس عصاری آرانی. "رابطة نااطمینانی سیاست اقتصاد کلان جهانی باقیمت نفت با مدل‌های ترکیبی VAR و MGARCH". پژوهش های زبان شناسی تطبیقی, , , 1404, -. doi: 10.22084/aes.2025.30786.3781
شیراوند, ماندانا, فرجی دیزجی, سجاد, عصاری آرانی, عباس. (1404). 'رابطة نااطمینانی سیاست اقتصاد کلان جهانی باقیمت نفت با مدل‌های ترکیبی VAR و MGARCH', پژوهش های زبان شناسی تطبیقی, (), pp. -. doi: 10.22084/aes.2025.30786.3781
شیراوند, ماندانا, فرجی دیزجی, سجاد, عصاری آرانی, عباس. رابطة نااطمینانی سیاست اقتصاد کلان جهانی باقیمت نفت با مدل‌های ترکیبی VAR و MGARCH. پژوهش های زبان شناسی تطبیقی, 1404; (): -. doi: 10.22084/aes.2025.30786.3781

رابطة نااطمینانی سیاست اقتصاد کلان جهانی باقیمت نفت با مدل‌های ترکیبی VAR و MGARCH

فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1404
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22084/aes.2025.30786.3781
نویسندگان
ماندانا شیراوند* 1؛ سجاد فرجی دیزجی2؛ عباس عصاری آرانی2
1علوم اقتصادی ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه تربیت مدرس،تهران ، ایران
2دانشیارگروه علوم اقتصادی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس،تهران ، ایران
چکیده
این پژوهش به بررسی رابطه بین نااطمینانی سیاست اقتصاد کلان جهانی و نوسانات قیمت نفت خام می‌پردازد. در این مطالعه، از شاخص عدم اطمینان سیاست اقتصادی جهانی به‌عنوان معیار سنجش نااطمینانی اقتصادی جهانی استفاده شده است و رابطه آن باقیمت نفت از سال 1997 تا 2024 بررسی شده است. برای تحلیل داده‌ها از مدل‌های VAR، BEKK-GARCH، DCC-GARCH ، VECH-GARCH و CCC-GARCH استفاده شده است تا روابط پویای بین این متغیرها بررسی شوند. نتایج نشان می‌دهد که افزایش نااطمینانی اقتصادی در اکثر دوره‌ها با افزایش نوسانات قیمت نفت همراه است، اما در برخی دوره‌ها، افزایش قیمت نفت می‌تواند به کاهش نااطمینانی اقتصادی منجر شود. همچنین، مدل‌های DCC-GARCH و BEKK-GARCH توانایی بیشتری در تحلیل پویای نوسانات قیمتی و ارتباط آن با نااطمینانی اقتصادی نشان دادند. در کوتاه‌مدت، افزایش قیمت نفت باعث کاهش عدم اطمینان اقتصادی می‌شود. اما در بلندمدت، افزایش قیمت نفت می‌تواند بی‌ثباتی اقتصادی را افزایش دهد. همچنین، افزایش عدم اطمینان اقتصادی جهانی باعث افزایش قیمت نفت در بازه‌های زمانی مختلف می‌شود که این رابطه در بلندمدت تضعیف می‌شود.علاوه بر این، همبستگی بالای مشاهده‌شده می‌تواند حاکی از وجود عوامل کلان اقتصادی مشترکی باشد که بر هر دو متغیر تأثیر می‌گذارند. مدل VAR نشان می‌دهد که رابطه دوسویه است و هر دو متغیر بیشتر تحت‌تأثیر مقادیر گذشته خود قرار دارند، درحالی‌که مدل DCC نشان داد که وابستگی بین این دو متغیر پایدار است؛ اما به‌آرامی تغییر می‌کند و دوره‌های پر نوسان تمایل دارند برای مدت طولانی‌تری ادامه پیدا کنند.
کلیدواژه‌ها
نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی؛ بازار انرژی؛ مدل VAR؛ مدل BEKK-GARCH؛ مدل DCC-GARCH
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 8


سامانه مدیریت نشریات علمی. طراحی و پیاده سازی از سیناوب