ترکیب بهینه سبد دارایی بانک‌ها در واکنش به شرایط اقتصادی (مطالعه موردی بانک تجارت)

ابراهیمی، بابک و محمودی، رضوان. (1395). بررسی و انتخاب بهترین ترکیب داریی  و بدهی بانک های ایرانی، تهران، دانشگاه خاتم، پژوهشکده فنی و مهندسی.

خدادادکاشی، فرهاد؛ مانی، کامران و نجاریان‌پور، محمد. (1390). تعیین ترکیب  بهینه دارایی ها در بانک مسکن  با هدف حداکثر سازی سود، تهران، دانشگاه پیام­نور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.

رهنمای رودپشتی، فریدون؛ نیکومرام، هاشم؛ طلوعی اشلقی، عباس، حسین‌زاده لطفی، فرهاد و بیات، مرضیه. (1393) .«بررسی ارایی بهینه سازی پرتفوی براساس مدل پایدار با بهینه سازی کلاسیک در پیش بینی ریسک و بازده پرتفوی»، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره بیست و دوم، 42-61.

زراءنژاد، منصور؛ خداپناه، مسعود و خدیوی، نیلوفر. (1396). « بررسی تاثیر توسعه ی مالی و چرخه های تجاری بر ریسک اعتباری بانکی ایران»، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد کاربردی ایران، سال هفتم، شماره 26، 71-87.

صالحی، فهیمه؛ جعفری اسکندری، میثم و صالحی، مجتبی. (1393). «بهینه سازی سبد تسهیلات اعطایی موسسات مالی با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی بانک تجارت)»، فصلنامة توسعة مدیریت پولی و بانکی، سال دوم، شمارة 3، 1-22.

عربیان، احمد؛ خسروی‌نژاد، علی‌اکبر؛ پدرام، مهدی؛ نظریان، رافیک و محمدی، تیمور. (1399). «ارزیابی نقش کانال اعتبارات بر تولید طی دوره های رکود ورونق در اقتصاد ایران»، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد کاربردی ایران، سال نهم، شماره 33، 31-55.

قربانی، فهمیده؛ دین‌محمدی، مصطفی و جباری، امیر. (1397). «بررسی تاثیر ادوار تجاری بر سوددهی بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران طی دوره 1384-1396»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال پنجم، شماره دوم، 53-78.

قلی‌زاده، علی‌اکبر و طهوری متین، مسعود. (1390). «انتخاب سبد دارایی ها در دوره رونق و رکود مسکن»، پژوهش‌های اقتصادی، سال یازدهم، شماره 3، 71-92.

نظریان، رافیک؛ محرابیان، آزاده و برژانگ،  مرادی. (1396). «بررسی اثر چرخه های اقتصادی بر عملکرد بانک ها در ایران، مطالعه موردی بانک ملی ایران (1368 الی 1393)»، فصلنامه اقتصاد مالی، سال یازدهم، شماره 40، 117-138.

یزدان‌پناه، احمد و عباسی، طیبه. (1391). بهینه­سازی سبد دارایی یک بانک نمونه، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اقتصادی، پایان­نامه کارشناسی ارشد.

Campbell, R. Harvey, John C. Liechty, Merril W. Liechty, and Peter Mueller. (2010). Portfolio Selection with Higher Moments, University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, Houston, TX 77030, USA.

Edwin, J. Elton, Martin, J.Gruber, Stephen, J. Brown, William, N. Goetzmann. (2010). Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. Business & Economics, 752 pages.

Jim, V. (2016). Business Cycle Based Portfolio Optimisation, Tilburg School of Economics and Management, Tilburg University, MSc Finance thesis November.

Korn, R. (1997). Optimal Portfolios: Stochastic Models for optimal investment and Risk management in continuous time,World Scientific,Singapore.

Marcucci, J., Quagliariello, M. (2006). “Is bank portfolio riskiness procyclical?, Evidence from Italy using a vector autoregression”, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Volume 18, Issue 1, 46-63.

Pim Van Vliet, (2011). “Dynamic Strategic Asset Allocation: Risk and Return Across Economic Regimes”, SSRN Electronic Journal, Vol. 12, 360-375.

Siegel (1991). “Investment Portfolio Management Using the Business Cycle Approach”, Vilnius Gediminas Technical University, Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lithuania E-mails: 1 Audrius.Dzikevicius@vgtu.lt (corresponding author); 2 jarvet@gmail.com Received 27 July 2012; accepted 25 October 2012.

Zhang, Y., Li, X. & Guo, S. (2018). “Portfolio selection problems with Markowitz’s mean–variance framework: a review of literature”. Fuzzy Optim Decis Making, 17, 125-158.